Am vergangenen Dienstag, 27. Juni 2023 fand das zweite Forum V-Versicherungsmathematische Kolloquium des Sommersemesters 2023 statt. Hierbei referierte Herr Prof. Dr. Ralf Korn (RPTU Kaiserslautern-Landau | Fraunhofer ITWM | EI-QFM) zu dem Thema „Solvenz-Kapital-Berechnung mit effizienten Monte Carlo Methoden und Regression“ Herr Prof. Dr. Korn stellte zunächst die Solvenzanforderungen für Versicherer nach Solvency II und bekannte Bewertungsmodelle (u.a. Monte-Carlo Methode sowie die linearen Regression) vor. Anschließend wurde mit der Least-Squares Monte Carlo Methode eine weitere Berechnungsmethode des SCR vorgestellt und mit der Bewertung über neuronale Netze erweitert. Forum V bedankt sich sehr herzlich bei Herrn Prof. Dr. Ralf Korn für den äußerst spannenden Vortrag sowie den ca. 50 virtuell Teilnehmenden für die interaktive Diskussion im Anschluss an den Vortrag!
Rückblick Forum V-Versicherungsmathematisches Kolloquium: Herr Prof. Dr. Ralf Korn zum Thema „Solvenz-Kapital-Berechnung mit effizienten Monte Carlo Methoden und Regression“
